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金融工程学学习笔记第一章

news 2026/2/7 18:35:32

第一章 金融工程概述

什么是金融工程

金融工程的含义

金融工程：

  • 金融工程：一门融现代金融学、数理和工程方法与信息技术与一体的新兴交叉型学科。

工程是指以某种设想的目标为依据，应用有关科学知识和技术手段，通过有组织的一群人将某个（或有些）现有实体（自然或人造的）转化为具有预期使用价值的人造产品过程。

  •  金融工程是将工程思维引入到金融领域，综合地采用各种工程技术方法（主要是数学模型、数值计算、仿真模型等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
  • 金融信息系统、计算机信息技术和系统工程方法都是环境性的因素，是一个时代的技术环境。
  • 金融工具：

        基础性产品：股票（Stock）、债券（Bond）、外汇（Foreign Exchange）等

        金额衍生产品：远期（Forward）、期货（Futures）、期权（Option）、互换（Swap）等

  • 金融问题：以盈利和风险控制为目的的各种融资、投资问题。

金融理论应用的三个阶段 

一般认为，金融学的发展经历了描述性金融、分析性金融和金融工程三个阶段。

理解金融工程

  • 金融工程的三大主要内容：设计、定价与风险管理
  • 设计：金融产品或者解决方案
  • 定价：价格、参数等
  • 风险管理：例银行卖出金融产品面临的风险；企业经验过程中面临的原材料价格上涨、产品价格下跌、利率波动、汇率波动
  • 金融工程的根本目的：解决金融问题

        企业面临的问题

        投资者面临的问题

        监管者面临的问题

  • 人类社会发展的过程，就是一个与面临的风险斗争的过程。
  • 金融工程的主要工具： 基础产品（股票、债券、外汇、......）；衍生产品（远期、期货、互换、期权、......）
  • 金融工程的主要知识基础：现代金融学；数理和工程方法；信息技术。
  • 金融工程的本质：零和博弈；契约性、虚拟性、未来性；高杠杆性；衍生性。
  • 金融工程的功能：风险管理功能；价格发现功能；信息功能

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