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【机器学习】单变量线性回归

news 文章来源：https://blog.csdn.net/baidu_39514357/article/details/135452501 2024/9/22 1:34:51

文章目录

线性回归模型（linear regression model）
损失/代价函数（cost function）——均方误差（mean squared error）
梯度下降算法（gradient descent algorithm）
参数（parameter）和超参数（hyperparameter）
代码实现样例
运行结果

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线性回归模型（linear regression model）

线性回归模型：

$f_{w,b}(x) = wx + b$

其中， $w$ 为权重（weight）， $b$ 为偏置（bias）

预测值（通常加一个帽子符号）：

$\hat{y}^{(i)} = f_{w,b}(x^{(i)}) = wx^{(i)} + b$

损失/代价函数（cost function）——均方误差（mean squared error）

一个训练样本： $x^{(i)}, y^{(i)})$
训练样本总数 = $m$
损失/代价函数是一个二次函数，在图像上是一个开口向上的抛物线的形状。

$\begin{aligned} J(w, b) &= \frac{1}{2m} \sum^{m}_{i=1} [f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)}]^2 \\ &= \frac{1}{2m} \sum^{m}_{i=1} [wx^{(i)} + b - y^{(i)}]^2 \end{aligned}$

为什么需要乘以 1/2？因为对平方项求偏导后会出现系数 2，是为了约去这个系数。

梯度下降算法（gradient descent algorithm）

$\alpha$ ：学习率（learning rate），用于控制梯度下降时的步长，以抵达损失函数的最小值处。若 $\alpha$ 太小，梯度下降太慢；若 $\alpha$ 太大，下降过程可能无法收敛。
梯度下降算法：

$\begin{aligned} repeat \{ \\ & tmp\_w = w - \alpha \frac{\partial J(w, b)}{w} \\ & tmp\_b = b - \alpha \frac{\partial J(w, b)}{b} \\ & w = tmp\_w \\ & b = tmp\_b \\ \} until \ & converge \end{aligned}$

其中，偏导数为

$\begin{aligned} & \frac{\partial J(w, b)}{w} = \frac{1}{m} \sum^{m}_{i=1} [f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)}] x^{(i)} \\ & \frac{\partial J(w, b)}{b} = \frac{1}{m} \sum^{m}_{i=1} [f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)}] \end{aligned}$

参数（parameter）和超参数（hyperparameter）

超参数（hyperparameter）：训练之前人为设置的任何数量都是超参数，例如学习率 $\alpha$
参数（parameter）：模型在训练过程中创建或修改的任何数量都是参数，例如 $w, b$

代码实现样例

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt# 计算误差均方函数 J(w,b)
def cost_function(x, y, w, b):m = x.shape[0] # 训练集的数据样本数cost_sum = 0.0for i in range(m):f_wb = w * x[i] + bcost = (f_wb - y[i]) ** 2cost_sum += costreturn cost_sum / (2 * m)# 计算梯度值 dJ/dw, dJ/db
def compute_gradient(x, y, w, b):m = x.shape[0] # 训练集的数据样本数d_w = 0.0d_b = 0.0for i in range(m):f_wb = w * x[i] + bd_wi = (f_wb - y[i]) * x[i]d_bi = (f_wb - y[i])d_w += d_wid_b += d_bidj_dw = d_w / mdj_db = d_b / mreturn dj_dw, dj_db# 梯度下降算法
def linear_regression(x, y, w, b, learning_rate=0.01, epochs=1000):J_history = [] # 记录每次迭代产生的误差值for epoch in range(epochs):dj_dw, dj_db = compute_gradient(x, y, w, b)# w 和 b 需同步更新w = w - learning_rate * dj_dwb = b - learning_rate * dj_dbJ_history.append(cost_function(x, y, w, b)) # 记录每次迭代产生的误差值return w, b, J_history# 绘制线性方程的图像
def draw_line(w, b, xmin, xmax, title):x = np.linspace(xmin, xmax)y = w * x + b# plt.axis([0, 10, 0, 50]) # xmin, xmax, ymin, ymaxplt.xlabel("X-axis", size=15)plt.ylabel("Y-axis", size=15)plt.title(title, size=20)plt.plot(x, y)# 绘制散点图
def draw_scatter(x, y, title):plt.xlabel("X-axis", size=15)plt.ylabel("Y-axis", size=15)plt.title(title, size=20)plt.scatter(x, y)# 从这里开始执行
if __name__ == '__main__':# 训练集样本x_train = np.array([1, 2, 3, 5, 6, 7])y_train = np.array([15.5, 19.7, 24.4, 35.6, 40.7, 44.8])w = 0.0 # 权重b = 0.0 # 偏置epochs = 10000 # 迭代次数learning_rate = 0.01 # 学习率J_history = [] # # 记录每次迭代产生的误差值w, b, J_history = linear_regression(x_train, y_train, w, b, learning_rate, epochs)print(f"result: w = {w:0.4f}, b = {b:0.4f}") # 打印结果# 绘制迭代计算得到的线性回归方程plt.figure(1)draw_line(w, b, 0, 10, "Linear Regression")plt.scatter(x_train, y_train) # 将训练数据集也表示在图中plt.show()# 绘制误差值的散点图plt.figure(2)x_axis = list(range(0, 10000))draw_scatter(x_axis, J_history, "Cost Function in Every Epoch")plt.show()

运行结果

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