量化交易 - 策略回测
策略回测
- 1、什么是策略回测?
- 2、策略回测的作用
- 3、策略回测系统概述
- 3.1策略回测中相关的指标介绍
- 3.2量化交易策略的资金容量
- 3.3 完整的策略回测系统包含哪些内容
1、什么是策略回测?
策略回测,也称之为策略回溯测试,是指利用交易市场的历史数据和模拟交易对量化策略执行的有效性和可行性、以及一些指标进行验证和评估的过程。
通过策略回测,可以模拟历史的一段交易时段内,根据交易策略产生的交易信号进行实际交易所产生的实际交易结果,通过结果的分析从而判断和评估策略的性能和特性。
策略回测则是量化交易中不可或缺的环节,它帮助投资者检验交易策略的有效性和稳健性,避免在实际市场中盲目应用而导致损失
2、策略回测的作用
- 验证投资策路的有效性和可行性
- 基于历史行情对策略进行实际验证,通过不断地调整参数,量化模型等操作帮助优化和调整策略参数,以获得更好的交昜结果
- 对于多个同类型策略,在不确定那种类型执行效果和收益等数据好看的情况下,可以基于策略回测横向的对比不同策略的执行效果,从而选择较优的策略参与实盘交易。
3、策略回测系统概述
3.1策略回测中相关的指标介绍
夏普比率:
夏普比率是评估投资绩效的一个重要指标,由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年提出,它反映了单位风险带来的超额回报,即投资者每承担一单位总风险,能获得多少额外报酬。
公式:SharpeRation=[E(Rp)-Rf]/σp
其中E(Rp):投资组合预期年化收益率
Rf:年化无风险利率,一般用的是风险相对低的国债利率
E(Rp)-Rf:反映的是无风险收益率
σp:投资组合年化收益率的标准差,反映风险
最大回撤:
衡量投资组合或资产在选定时间段内从峰值跌至谷底的最大损失百分比。它是一个重要的风险指标,用于评估投资的下行风险。最大回撤越大,意味着资产或投资组合的潜在损失越大

年化收益:
年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率等)换算成年收益率来计算的一种理论收益率
年化收益率=[(投资内收益/本金)/投资天数]×365×100%
3.2量化交易策略的资金容量
量化交易策略的资金容量是指该策略所能够有效管理的资金规模上限。在量化交易中,每种策略都有其适用的资金规模范围,超出这个范围可能会导致策略表现下降或者不稳定。资金容量的大小受到多种因素的影响,包括市场流动性、策略的交易频率、交易成本、风险管理等。
通常情况下,随着资金规模的增加,执行交易所需的成本可能会增加,或者因为交易规模过大而导致市场价格波动,影响交易执行价格。此外,市场流动性可能无法完全满足大规模交易的需求,从而增加交易的执行风险。
因此,量化交易策略的资金容量需要通过实证分析和风险管理来确定,以确保在最大程度上发挥策略的有效性和稳定性,同时最大化投资组合的收益。
3.3 完整的策略回测系统包含哪些内容

一个完整的策略回测系统通常包含以下几个核心组成部分:
1. 数据获取和处理:
数据源的选择和获取,可以是历史市场数据或者模拟数据。
数据的清洗、去除异常值或缺失值,并进行必要的预处理,如调整数据频率、合并数据等。
2. 策略开发:
开发和实现具体的交易策略,策略可以基于技术分析、基本面分析、量化因子等。
确定策略的买入和卖出条件,以及其他交易逻辑,如止损、止盈等。
3.回测引擎:
实现一个可以模拟执行交易策略的系统,通常是通过编程语言或专门的回测平台实现。
回测引擎需要能够根据历史数据进行模拟交易,并计算策略在历史数据上的表现,包括收益率、风险指标等。
4.性能评估和优化:
对策略进行评估,包括收益率、波动性、最大回撤、夏普比率等关键指标的计算和分析。
可能需要进行参数优化或策略调整,以提高策略的表现和稳定性。
5.风险管理:
设计和实施风险管理策略,如资金管理、仓位管理、止损规则等,以控制交易风险并保护投资资金。
6.实时交易执行(可选):
如果策略表现良好,可以考虑实施实时交易执行,连接到实际市场进行自动化交易操作。
7.报告和可视化:
生成详细的回测报告和可视化结果,用于分析和展示策略的表现和效果。
每个部分都需要精心设计和开发,以确保策略回测系统能够有效地评估和优化交易策略,从而在实际市场中取得理想的表现。
相关文章:
量化交易 - 策略回测
策略回测 1、什么是策略回测?2、策略回测的作用3、策略回测系统概述3.1策略回测中相关的指标介绍3.2量化交易策略的资金容量3.3 完整的策略回测系统包含哪些内容 1、什么是策略回测? 策略回测,也称之为策略回溯测试,是指利用交易…...
Java--选择排序
思想 从左向右遍历数组,让每个数组元素依次作为基准,将基准数组扫描一次,若有元素比基准小则标记这个元素,若后续元素存在比此元素更小的,则标记更小的元素,遍历完此次数组之后,交换基准和标记数…...
Python基础之模块和包
文章目录 1 模块和包1.1 模块和包1.1.1 模块1.1.2 包1.1.3 简单使用 1.2 import 语句1.2.1 import1.2.2 from … import 语句1.2.3 from … import * 语句 1.4 深入模块1.4.1 模块符号表1.4.2 __name__属性1.4.3 dir() 函数1.4.4 作用域 1.5 常用内置模块 1 模块和包 1.1 模块…...
基于SpringBoot漫画网站系统设计和实现(源码+LW+调试文档+讲解等)
💗博主介绍:✌全网粉丝10W,CSDN作者、博客专家、全栈领域优质创作者,博客之星、平台优质作者、专注于Java、小程序技术领域和毕业项目实战✌💗 🌟文末获取源码数据库🌟 感兴趣的可以先收藏起来,…...
Mysql----表的约束
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、表的约束 表的约束:表中一定要有约束,通过约束让插入表中的数据是符合预期的。它的本质是通过技术手段,让程序员插入正确的数据,约束的最终目标是保证…...
如何用 PHP 实现一个自定义爬虫框架
随着互联网的不断发展,信息量爆炸式增长,获取有价值的信息已经成为了许多人的需求。在这样的大环境下,爬虫技术逐渐兴起,成为了大数据时代的重要工具之一。爬虫技术的应用十分广泛,其可以用于网络舆情监测、数据分析、…...
【机器学习】机器学习的重要方法——强化学习:理论,方法与实践
目录 一、强化学习的核心概念 二、强化学习算法的分类与示例代码 三.强化学习的优势 四.强化学习的应用与挑战 五、总结与展望 强化学习:理论,方法和实践 在人工智能的广阔领域中,强化学习(Reinforcement Learning, RL&…...
Linux磁盘监控思路分析
磁盘监控原理 设备又名I/O设备,泛指计算机系统中除主机以外的所有外部设备。 1.1 计算机分类 1.1.1 按照信息传输速度分: 1.低速设备:每秒传输信息仅几个字节或者百个字节,如:键盘、鼠标等 2.中速设备:…...
pc端制作一个顶部固定的菜单栏
效果 hsl颜色 hsl颜色在css中比较方便 https://www.w3school.com.cn/css/css_colors_hsl.asp 色相(hue)是色轮上从 0 到 360 的度数。0 是红色,120 是绿色,240 是蓝色。饱和度(saturation)是一个百分比值…...
ONLYOFFICE 8.1版本桌面编辑器深度体验:创新功能与卓越性能的结合
ONLYOFFICE 8.1版本桌面编辑器深度体验:创新功能与卓越性能的结合 随着数字化办公的日益普及,一款高效、功能丰富的办公软件成为了职场人士的必备工具。ONLYOFFICE团队一直致力于为用户提供全面而先进的办公解决方案。最新推出的ONLYOFFICE 8.1版本桌面编…...
使用Java连接数据库并且执行数据库操作和创建用户登录图形化界面(2)
(1)在student数据库上创建一个用户表tb_account,该表包含用户id,用户名和密码。 字段名称 数据类型 注释 约束 user_id Char(8) 用户id 主键 user_name char(10) 用户名 不能为空 password char(10) 密码 默认值&a…...
socket编程常见操作
1、连接的建立 分为两种:服务端处理接收客户端的连接;服务端作为客户端连接第三方服务 //作为服务端 int listenfd socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); bind(listenfd, (struct sockaddr*)&servaddr, sizeof(servaddr))) listen(listenfd, 10); //…...
springcloud-config git配置源加载(部署公钥问题)
使用gitUrl作为配置源 gitee 或者github 中有类似于发布密钥的功能,允许通过私钥只读访问指定的仓库,文档中说的是 限制了git的操作为pull 和 clone。生成私钥的方式文档连接在此 https://gitee.com/help/articles/4181#article-header0 spring config只…...
华为OD机考题HJ24 合唱队
前言 应广大同学要求,开始以OD机考题作为练习题,看看算法和数据结构掌握情况。有需要练习的可以关注下。 描述 N 位同学站成一排,音乐老师要请最少的同学出列,使得剩下的 K 位同学排成合唱队形。 设𝐾K位同学从左到…...
基于bootstrap的12种登录注册页面模板
基于bootstrap的12种登录注册页面模板,分三种类型,默认简单的登录和注册,带背景图片的登录和注册,支持弹窗的登录和注册页面html下载。 微信扫码下载...
【劳德巴赫 Trace32 高阶系列 3.1 -- trace32 svf 文件操作与 InitState】
文章目录 SVF InitStateJTAG 状态机JTAG Test-Logic-ResetJTAG Run-Test-IdleSVF InitState Format: JTAG.PROGRAM.SVF <file> [/<option>] <option>: IRPRE <value>IRPOST <value>DRPRE <value>DRPOST <value<...
爬虫知识:补环境相关知识
学习目标:知道为什么要补环境,知道要补什么环境(使用Proxy检测)。没有讲解怎么补 本章没有动手去实操,只是纯理论知识 补环境介绍 DOM与BOM DOM主要关注文档内容和结构,而BOM关注浏览器窗口和功能。在浏…...
Crontab命令详解:轻松驾驭Linux定时任务,提升系统效率
🌈 个人主页:danci_ 🔥 系列专栏:《设计模式》《MYSQL》 💪🏻 制定明确可量化的目标,坚持默默的做事。 引言: crond是Linux系统中用来定期执行命令或指定程序任务的一种服务或软件…...
【Python】探索 Pandas 中的 where 方法:条件筛选的利器
那年夏天我和你躲在 这一大片宁静的海 直到后来我们都还在 对这个世界充满期待 今年冬天你已经不在 我的心空出了一块 很高兴遇见你 让我终究明白 回忆比真实精彩 🎵 王心凌《那年夏天宁静的海》 在数据分析中,Pandas 是一个强大且…...
Pikachu靶场--Sql Inject
参考借鉴 pikachu靶场练习(详细,完整,适合新手阅读)-CSDN博客 数字型注入(post) 这种类型的SQL注入利用在用户输入处插入数值,而不是字符串。攻击者试图通过输入数字来修改SQL查询的逻辑,以执行恶意操作。…...
【人工智能】神经网络的优化器optimizer(二):Adagrad自适应学习率优化器
一.自适应梯度算法Adagrad概述 Adagrad(Adaptive Gradient Algorithm)是一种自适应学习率的优化算法,由Duchi等人在2011年提出。其核心思想是针对不同参数自动调整学习率,适合处理稀疏数据和不同参数梯度差异较大的场景。Adagrad通…...
中南大学无人机智能体的全面评估!BEDI:用于评估无人机上具身智能体的综合性基准测试
作者:Mingning Guo, Mengwei Wu, Jiarun He, Shaoxian Li, Haifeng Li, Chao Tao单位:中南大学地球科学与信息物理学院论文标题:BEDI: A Comprehensive Benchmark for Evaluating Embodied Agents on UAVs论文链接:https://arxiv.…...
今日科技热点速览
🔥 今日科技热点速览 🎮 任天堂Switch 2 正式发售 任天堂新一代游戏主机 Switch 2 今日正式上线发售,主打更强图形性能与沉浸式体验,支持多模态交互,受到全球玩家热捧 。 🤖 人工智能持续突破 DeepSeek-R1&…...
uniapp中使用aixos 报错
问题: 在uniapp中使用aixos,运行后报如下错误: AxiosError: There is no suitable adapter to dispatch the request since : - adapter xhr is not supported by the environment - adapter http is not available in the build 解决方案&…...
MySQL用户和授权
开放MySQL白名单 可以通过iptables-save命令确认对应客户端ip是否可以访问MySQL服务: test: # iptables-save | grep 3306 -A mp_srv_whitelist -s 172.16.14.102/32 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT -A mp_srv_whitelist -s 172.16.4.16/32 -p tcp -m tcp -…...
DeepSeek 技术赋能无人农场协同作业:用 AI 重构农田管理 “神经网”
目录 一、引言二、DeepSeek 技术大揭秘2.1 核心架构解析2.2 关键技术剖析 三、智能农业无人农场协同作业现状3.1 发展现状概述3.2 协同作业模式介绍 四、DeepSeek 的 “农场奇妙游”4.1 数据处理与分析4.2 作物生长监测与预测4.3 病虫害防治4.4 农机协同作业调度 五、实际案例大…...
08. C#入门系列【类的基本概念】:开启编程世界的奇妙冒险
C#入门系列【类的基本概念】:开启编程世界的奇妙冒险 嘿,各位编程小白探险家!欢迎来到 C# 的奇幻大陆!今天咱们要深入探索这片大陆上至关重要的 “建筑”—— 类!别害怕,跟着我,保准让你轻松搞…...
4. TypeScript 类型推断与类型组合
一、类型推断 (一) 什么是类型推断 TypeScript 的类型推断会根据变量、函数返回值、对象和数组的赋值和使用方式,自动确定它们的类型。 这一特性减少了显式类型注解的需要,在保持类型安全的同时简化了代码。通过分析上下文和初始值,TypeSc…...
(一)单例模式
一、前言 单例模式属于六大创建型模式,即在软件设计过程中,主要关注创建对象的结果,并不关心创建对象的过程及细节。创建型设计模式将类对象的实例化过程进行抽象化接口设计,从而隐藏了类对象的实例是如何被创建的,封装了软件系统使用的具体对象类型。 六大创建型模式包括…...
【FTP】ftp文件传输会丢包吗?批量几百个文件传输,有一些文件没有传输完整,如何解决?
FTP(File Transfer Protocol)本身是一个基于 TCP 的协议,理论上不会丢包。但 FTP 文件传输过程中仍可能出现文件不完整、丢失或损坏的情况,主要原因包括: ✅ 一、FTP传输可能“丢包”或文件不完整的原因 原因描述网络…...
